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半日集中 Excel & VBA で信用リスク測定

リスク管理ワークショップ

半日集中 Excel & VBA で信用リスク測定

～基礎からデフォルト確率推定モデルの実務的活用まで～
東京都 開催 会場 開催
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概要

本ワークショップでは、実務に活用できる具体的な計算演習を通して、受講生自ら Excel&VBA を操作しながら、基礎から応用レベルの知識と技術を実践的・体感的に理解していただきます。

開催日

  • 2016年5月30日(月) 12時30分 ～ 17時00分

プログラム

　信用リスクの基本的な考え方と信用リスクの計量化に必要な基本概念ならび信用リスク評価モデルを解説します。
　特に、金融機関・保険会社・IT企業・監査法人・コンサルティング会社・年金・共済・運用機関などのリスク管理/分析業務や融資関連業務で最も活用されている統計モデルとその検証方法、および内部格付けへの実装を中心に、インタラクティブに解説します。
　本ワークショップでは、実務に活用できる具体的な計算演習を通して、受講生自ら Excel&VBA を操作しながら、基礎から応用レベルの知識と技術を実践的・体感的に理解することが出来ます。皆様のご参加をお待ちしています。

  1. はじめに
    1. 関連商品のリスク特性
      • 社債
      • ローン
      • 証券化商品
    2. 金融業務と信用リスク
  2. モデリングに必要な諸概念の説明
    • 格付け
    • PD
    • 生存確率
    • ハザードレート
    • 格付け推移行列
    • LGD
    • EAD
  3. 信用リスク資産の評価方法
    • DCF法
      • リスク調整割引法
      • リスク中立化法
  4. 計量モデル実装のためのVBA入門
  5. デフォルト判別分析
  6. デフォルト確率推定とその検証 (参考書籍=森平・第2, 5章)
    • 単回帰
    • ロジステック回帰
    • 2項ロジット
    • 順序ロジット・モデル等
  7. 内部格付けの活用方法
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講師

  • 小林 武 氏
    名古屋商科大学ビジネススクール
    教授
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会場

シグマベイスキャピタル 株式会社 (2018年5月14日まで)
東京都 中央区 日本橋茅場町２丁目9-8 茅場町第2平和ビル 3階
シグマベイスキャピタル 株式会社 (2018年5月14日まで)の地図
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主催

シグマベイスキャピタル 株式会社
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お問い合わせ

本セミナーに関するお問い合わせは tech-seminar.jpのお問い合わせからお願いいたします。
(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)

受講料

1名様
: 30,000円 (税別) / 32,400円 (税込)
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