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図解とExcelで学ぶデリバティブ実務のすべて (応用編)

オンデマンドセミナー

図解とExcelで学ぶデリバティブ実務のすべて (応用編)

~デリバティブのリスク管理と新たなプライシングの体系~
オンライン 開催 PC実習付き
  • 申込締切 2022年6月23日
  • 視聴開始日 2022年5月24日
  • 視聴終了日 2022年6月30日
  • 収録日 2022年5月18,19日 講義時間:約6時間

申込期間

  • 2022年6月23日(木) 9時30分16時30分

受講対象者

  • 総合商社、電力・ガス会社、金融・保険、年金・共済、IT会社、監査法人、コンサルティング会社、シンクタンク、官公庁、独立行政法人にお勤めの方
  • デリバティブ/リスク管理を実務に即して習得したい方

プログラム

 最もわかりやすいデリバティブ理論と実務の本として著名な『デリバティブのすべて』 (日本実業出版社) の著者である田渕直也氏から、デリバティブとリスク管理の基本からその応用への流れをExcelを活用しながら実践に役立つよう解説してもらいます。
 応用編では、デリバティブ取引に伴うマーケットリスク、カウンターパーティ・クレジットリスク (CVAリスクを含む) の管理方法を中心に取り上げるとともに、ベイシスや各種評価調整を含めたデリバティブ・プライシングの全体像について解説します。 バーゼル規制強化、LIBOR廃止問題など、最新の動向についても織り込んだ内容となっています。 デリバティブ評価と実務に役立つ種々の計算がExcelでできるようになることを目指します。

  1. センシティビティによるリスク計測とヘッジ
    • センシティビティによるリスク計測とヘッジの考え方
    • オプションのリスク
    • エキゾチック商品のリスクヘッジ
  2. マーケットリスク管理
    • 分散共分散法による市場VaRの計測
    • VaR計測手法の比較
    • VaRと期待ショートフォールの限界とリスク管理の高度化
  3. カウンターパーティ・クレジットリスクの管理
    • OTCデリバティブにおけるカウンターパーティ・クレジットリスク
    • 信用リスク削減手段とCCPへの清算集中、証拠金規制
    • 信用VaRの計測手法、バシチェック・フォーミュラ
    • 格付遷移行列とモンテカルロ・シミュレーションによる信用VaR計算の実際 (クレジット・メトリクス)
    • CVAの計測とCVAリスクのヘッジ
  4. 新時代のデリバティブ・プライシング
    • OISディスカウントを軸としたマルチカーブ評価体系
    • LIBOR公表停止に伴うシングルカーブへの回帰とベイシス
    • 様々な評価調整 (XVA)

講師

  • 田渕 直也
    シグマベイスキャピタル株式会社
    シニアフェロー

主催

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お問い合わせ

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(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)

受講料

1名様
: 60,000円 (税別) / 66,000円 (税込)
複数名
: 54,000円 (税別) / 59,400円 (税込)

割引料金のご案内

  • 団体受講割引
    法人のお客様からのお申し込みで、同一法人より2名様以上同時参加される場合、1名様あたり受講料を10%割引とさせて頂きます。
    1名様あたり 54,000円(税別) / 59,400円(税込) で受講いただけます。
    • 1名様でお申し込みの場合 : 1名で 60,000円(税別) / 66,000円(税込)
    • 2名様でお申し込みの場合 : 2名で 108,000円(税別) / 118,800円(税込)
    • 3名様でお申し込みの場合 : 3名で 162,000円(税別) / 178,200円(税込)

視聴環境について

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