技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
『体験デリバティブ マルチカーブのもとでわかるハル・ホワイト・モデル』の著者である中村尚介氏に、現在のデリバティブプライシングの主流であるモンテカルロ・シミュレーションの考え方とそのモンテカルロ・シミュレーションによる金利デリバティブのプライシングについて、金利ハル・ホワイト・モデルを題材に解説してもらいます。 金利ハル・ホワイト・モデルによる金利デリバティブのプライシングの実装方法をマスターすることを目指します。
プライシングに必要なツリーの構築やバックワード・インダクションも含め、EXCELを用いてデリバティブのプライシングについて、わかりやすく実践的に解説します。 また、実務上重要なモンテカルロ・シミュレーションの計算手法の効率化についても織り込んでいます。
金利ハル・ホワイト・モデルをベースにした金利デリバティブのプライシングロジックについて学ぶ絶好の機会です。
金融機関で長年に渡り金融工学に携わり、若手の育成にも従事してきた中村尚介氏に、現在の金利デリバティブマーケットの市場慣行であるマルチカーブのもとでの金利ハル・ホワイト・モデルについて説明していただき、その理論と実務の習得を目指します。
まず現在の金利デリバティブマーケットの主要指標であるRFR、およびそのRFRによるディスカウンティングの仕組みについて、丁寧に解説してもらいます。 その上で、代表的なイールドカーブモデルである金利ハル・ホワイト・モデルのモデルの特徴やパラメータ推定についても説明します。 さらに金利ハル・ホワイト・モデルのCVAとインフレスワップへの応用についても織り込んでいます。
ブラック・ショールズ・モデルを習得した後、金利モデルを学びたい人に最適なセミナーです。
講義では、以下の書籍を用います。
書籍が必要な場合は、お申し込みの際、「テキスト付き」と記入をお願いいたします。視聴開始前にお送りします。
カリキュラム内容をカバーした詳細な資料と、演習用Excelファイルを配布いたします。
開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
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2025/4/30 | 未知の異常も検知する人工知能MTシステム (MT法) 基礎と応用入門 | オンライン | |
2025/5/8 | 図解と演習で学ぶ実験計画法入門 | オンライン | |
2025/5/12 | Excel業務の改善術入門 | オンライン | |
2025/5/13 | 実験・測定に必要な統計の基礎とデータ解析のポイント | オンライン | |
2025/5/13 | 品質管理の基礎 (4日間) | オンライン | |
2025/5/13 | 品質管理の基礎 (3) | オンライン | |
2025/5/15 | 経済的リスクを元に算出する「検査基準・規格値と安全係数」決定法 速習 | オンライン | |
2025/5/16 | 品質管理の基礎 (4) | オンライン | |
2025/5/22 | 実績ありの製造業AI活用ノウハウ | オンライン | |
2025/5/22 | ダイコーティングの基礎理論とトラブル対策 | オンライン | |
2025/5/23 | 検定・推定 (主に計量値) | オンライン | |
2025/5/27 | 化粧品・医薬部外品・洗剤・雑貨商品開発のための効率的なデータ管理 | オンライン | |
2025/5/27 | 統計手法の基礎 | オンライン | |
2025/5/29 | 樹脂のレオロジー特性の考え方、成形加工時における流動解析の進め方 | オンライン | |
2025/5/30 | 検定・推定 (主に計数値) | オンライン | |
2025/6/4 | 化粧品・医薬部外品・洗剤・雑貨商品開発のための効率的なデータ管理 | オンライン | |
2025/6/5 | 汎用的インフォマティクス&統計的最適化 実践入門 | オンライン | |
2025/6/5 | 樹脂のレオロジー特性の考え方、成形加工時における流動解析の進め方 | オンライン | |
2025/6/5 | ダイコーティングの基礎理論とトラブル対策 | オンライン | |
2025/6/6 | 電子実験ノートの導入とR&Dデータ共有・利活用ノウハウ | オンライン |
発行年月 | |
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2022/2/28 | 撹拌装置の設計とスケールアップ |
2021/10/18 | 医療機器の設計・開発時のサンプルサイズ設定と設定根拠 |