技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー

マルチカーブのもとでわかる金利ハル・ホワイト・モデル入門

マルチカーブのもとでわかる金利ハル・ホワイト・モデル入門

~RFRディスカウンティングとイールドカーブモデルの仕組み~
オンライン 開催
  • オンデマンドセミナー
    • 申込締切: 2026年3月31日
    • 配信期限: 2026年6月30日
    • 受講期間 申し込みから3ヶ月
    • 収録日 2024年8月19日 (約2時間)

関連セミナーとのセット受講で受講料が割引になります。
「金利ハル・ホワイト・モデル・パック」
通常受講料 : 60,500円(税込) → 全2コース申込 割引受講料 54,450円 (税込)

開催日

  • 2026年3月31日(火) 13時30分 2026年6月30日(火) 16時30分

受講対象者

  • 銀行・証券・信託銀行・保険、監査法人、官公庁、IT会社、総合商社、コンサルティング会社、シンクタンク、大学、独立行政法人にお勤めの方
  • 金利デリバティブのモデルを実務に即して習得したい方

プログラム

 金融機関で長年に渡り金融工学に携わり、若手の育成にも従事してきた中村尚介氏に、現在の金利デリバティブマーケットの市場慣行であるマルチカーブのもとでの金利ハル・ホワイト・モデルについて説明していただき、その理論と実務の習得を目指します。
 まず現在の金利デリバティブマーケットの主要指標であるRFR、およびそのRFRによるディスカウンティングの仕組みについて、丁寧に解説してもらいます。 その上で、代表的なイールドカーブモデルである金利ハル・ホワイト・モデルのモデルの特徴やパラメータ推定についても説明します。 さらに金利ハル・ホワイト・モデルのCVAとインフレスワップへの応用についても織り込んでいます。
 ブラック・ショールズ・モデルを習得した後、金利モデルを学びたい人に最適なセミナーです。

  1. イールドカーブ
    • 金利の計算
    • ゼロレートカーブとフォワードレートカーブ
    • OIS (Overnight Index Swap) とTIBOR (Tokyo Interbank Offered Rate)
    • RFR (Risk Free Rate)
  2. 金利期間構造モデル
    • 無裁定アプローチ (Cheyetteモデル)
    • 均衡アプローチ (CIRモデル)
  3. マルチカーブ
    • マルチカーブの背景
    • マルチカーブの基本的な仕組み
  4. ハル・ホワイト・モデル
    • ショートレートモデル
    • シングルカーブのもとでのTIBOR
    • マルチカーブのもとでのハル・ホワイト・モデル
    • パラメータの推定 (インプライドとヒストリカル)
    • ハル・ホワイト・モデルの応用 (XVAとインフレスワップ)

講師

  • 中村 尚介
    みずほ証券株式会社 リスク統括部
    ディレクター

主催

お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。

お問い合わせ

本セミナーに関するお問い合わせは tech-seminar.jpのお問い合わせからお願いいたします。
(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)

受講料

1名様
: 25,000円 (税別) / 27,500円 (税込)
複数名
: 22,500円 (税別) / 24,750円 (税込)

テキストについて

講義では、以下の書籍を用います。
書籍が必要な場合は、お申し込みの際、「テキスト付き」と記入をお願いいたします。視聴開始前にお送りします。

体験デリバティブ マルチカーブのもとでわかるハル・ホワイト・モデル

  • テキストなし: 27,500 円 (税別価格 25,000 円)
  • テキスト付き: 30,800 円 (税別価格 28,000 円)

その他の講義資料

カリキュラム内容をカバーした詳細な資料を配布いたします。

割引料金のご案内

  • 団体受講割引
    法人のお客様からのお申し込みで、同一法人より2名様以上同時参加される場合、1名様あたり受講料を10%割引とさせて頂きます。
    1名様あたり 22,500円(税別) / 24,750円(税込) で受講いただけます。
    • 1名様でお申し込みの場合 : 1名で 25,000円(税別) / 27,500円(税込)
    • 2名様でお申し込みの場合 : 2名で 45,000円(税別) / 49,500円(税込)
    • 3名様でお申し込みの場合 : 3名で 67,500円(税別) / 74,250円(税込)

視聴環境について

全2コース申込 セット受講料について

  • 通常受講料 : 60,500円(税込) → 全2コース申込 割引受講料 54,450円 (税込)
  • 通常受講料 : 55,000円(税別) → 全2コース申込 割引受講料 49,500円 (税別)

全2コースのお申込み

「金利ハル・ホワイト・モデル・パック」
通常受講料 : 60,500円(税込) → 全2コース申込 割引受講料 54,450円 (税込)

割引対象セミナー

これから開催される関連セミナー

開始日時 会場 開催方法
2025/4/15 化粧品品質安定性確保と評価の進め方・トラブル対応 オンライン
2025/4/18 AI、機械学習と従来型研究開発の現実的な組み合わせ方法 オンライン
2025/4/21 図解と演習で学ぶ実験計画法入門 オンライン
2025/4/21 品質管理の基礎 (4日間) オンライン
2025/4/21 品質管理の基礎 (1) オンライン
2025/4/22 未知の異常も検知する人工知能MTシステム (MT法) 基礎と応用入門 オンライン
2025/4/23 化粧品品質安定性確保と評価の進め方・トラブル対応 オンライン
2025/4/23 QbDに基づく医薬品開発の考え方と安定性試験結果の統計解析の手法 オンライン
2025/4/24 品質とトラブル時のコストを考慮した「開発時の安全係数」と「量産時の検査基準」の決め方 オンライン
2025/4/25 Excel業務の改善術入門 オンライン
2025/4/25 品質管理の基礎 (2) オンライン
2025/4/30 未知の異常も検知する人工知能MTシステム (MT法) 基礎と応用入門 オンライン
2025/5/8 図解と演習で学ぶ実験計画法入門 オンライン
2025/5/12 Excel業務の改善術入門 オンライン
2025/5/12 QbDに基づく医薬品開発の考え方と安定性試験結果の統計解析の手法 オンライン
2025/5/13 実験・測定に必要な統計の基礎とデータ解析のポイント オンライン
2025/5/13 品質管理の基礎 (3) オンライン
2025/5/15 経済的リスクを元に算出する「検査基準・規格値と安全係数」決定法 速習 オンライン
2025/5/16 品質管理の基礎 (4) オンライン
2025/5/22 実績ありの製造業AI活用ノウハウ オンライン