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マルチカーブのもとでわかる金利ハル・ホワイト・モデル入門

マルチカーブのもとでわかる金利ハル・ホワイト・モデル入門

～RFRディスカウンティングとイールドカーブモデルの仕組み～
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  • 申込締切: 2026年3月31日
  • 配信期限: 2026年6月30日
  • 受講期間 申し込みから3ヶ月
  • 収録日 2024年8月19日 (約2時間)

関連セミナーとのセット受講で受講料が割引になります。
「金利ハル・ホワイト・モデル・パック」
通常受講料 : 60,500円(税込) → 全2コース申込 割引受講料 54,450円 (税込)

申込期間

  • 2024年9月24日(火) 13時30分 ～ 2026年3月31日(火) 16時30分

受講対象者

  • 銀行・証券・信託銀行・保険、監査法人、官公庁、IT会社、総合商社、コンサルティング会社、シンクタンク、大学、独立行政法人にお勤めの方
  • 金利デリバティブのモデルを実務に即して習得したい方

プログラム

　金融機関で長年に渡り金融工学に携わり、若手の育成にも従事してきた中村尚介氏に、現在の金利デリバティブマーケットの市場慣行であるマルチカーブのもとでの金利ハル・ホワイト・モデルについて説明していただき、その理論と実務の習得を目指します。
　まず現在の金利デリバティブマーケットの主要指標であるRFR、およびそのRFRによるディスカウンティングの仕組みについて、丁寧に解説してもらいます。 その上で、代表的なイールドカーブモデルである金利ハル・ホワイト・モデルのモデルの特徴やパラメータ推定についても説明します。 さらに金利ハル・ホワイト・モデルのCVAとインフレスワップへの応用についても織り込んでいます。
　ブラック・ショールズ・モデルを習得した後、金利モデルを学びたい人に最適なセミナーです。

  1. イールドカーブ
    • 金利の計算
    • ゼロレートカーブとフォワードレートカーブ
    • OIS (Overnight Index Swap) とTIBOR (Tokyo Interbank Offered Rate)
    • RFR (Risk Free Rate)
  2. 金利期間構造モデル
    • 無裁定アプローチ (Cheyetteモデル)
    • 均衡アプローチ (CIRモデル)
  3. マルチカーブ
    • マルチカーブの背景
    • マルチカーブの基本的な仕組み
  4. ハル・ホワイト・モデル
    • ショートレートモデル
    • シングルカーブのもとでのTIBOR
    • マルチカーブのもとでのハル・ホワイト・モデル
    • パラメータの推定 (インプライドとヒストリカル)
    • ハル・ホワイト・モデルの応用 (XVAとインフレスワップ)
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講師

  • 中村 尚介 氏
    みずほ証券株式会社 リスク統括部
    ディレクター
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主催

シグマベイスキャピタル 株式会社
お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。

お問い合わせ

本セミナーに関するお問い合わせは tech-seminar.jpのお問い合わせからお願いいたします。
(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)

受講料

1名様
: 25,000円 (税別) / 27,500円 (税込)
複数名
: 22,500円 (税別) / 24,750円 (税込)

テキストについて

講義では、以下の書籍を用います。
書籍が必要な場合は、お申し込みの際、「テキスト付き」と記入をお願いいたします。視聴開始前にお送りします。

体験デリバティブ マルチカーブのもとでわかるハル・ホワイト・モデル

  • テキストなし: 27,500 円 (税別価格 25,000 円)
  • テキスト付き: 30,800 円 (税別価格 28,000 円)

その他の講義資料

カリキュラム内容をカバーした詳細な資料を配布いたします。

割引料金のご案内

  • 団体受講割引
    法人のお客様からのお申し込みで、同一法人より2名様以上同時参加される場合、1名様あたり受講料を10%割引とさせて頂きます。
    1名様あたり 22,500円(税別) / 24,750円(税込) で受講いただけます。
    • 1名様でお申し込みの場合 : 1名で 25,000円(税別) / 27,500円(税込)
    • 2名様でお申し込みの場合 : 2名で 45,000円(税別) / 49,500円(税込)
    • 3名様でお申し込みの場合 : 3名で 67,500円(税別) / 74,250円(税込)

視聴環境について

全2コース申込 セット受講料について

  • 通常受講料 : 60,500円(税込) → 全2コース申込 割引受講料 54,450円 (税込)
  • 通常受講料 : 55,000円(税別) → 全2コース申込 割引受講料 49,500円 (税別)

全2コースのお申込み

「金利ハル・ホワイト・モデル・パック」
通常受講料 : 60,500円(税込) → 全2コース申込 割引受講料 54,450円 (税込)

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