技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー

マルチンゲールアプローチ入門

クオンツ実務のための数理入門1

マルチンゲールアプローチ入門

~デリバティブ価格理論の本質をマスターする~
東京都 開催 会場 開催

開催日

  • 2019年5月9日(木) 13時00分 16時30分
  • 2019年5月16日(木) 13時00分 16時30分

プログラム

 デリバティブ価格理論の本質は、無裁定を前提とするならば、資産価格をある基準資産で割った値がマルチンゲール (期待値の値が常に現在の値に等しい) になるというものです。実はこの結論からほぼすぐに、デリバティブ価格を求める一般式が出てきます。そしてこの結果をまさに“魔法の杖”のように使って、あらゆる問題が解決されて行きます (=マルチンゲールアプローチ) 。
 こういったデリバティブ価格理論の本質は、意外なほど実務家に理解されていません。今回のワークショップでは、世評の高い著書『マルチンゲールアプローチ入門』の著者でもある村上秀記氏が、長年のデリバティブ実務経験を裏付けとして、デリバティブ価格理論の本質を、必要最低限の数学的補足も加えつつ解説致します。ポイントを的確に掴めば、意外なほどデリバティブ価格理論は分かりやすく、そして実務的にも強力・有用な理論であることを改めてご理解いただけると思います。そしてそのポイント (つまりマルチンゲール理論) は高度な数学的知識が無くても、十分に直観的な理解が可能であり、そしていったん理論の使い方さえ修得すれば、種々の問題に対処することができるようになります。デリバティブ価格理論や金利モデルをこれから学ぼうとする人、なかなか勉強が進まない人などは是非ご受講下さい。きっと目が開かれるワークショップとなるはずです。

  1. 第1回
    1. デリバティブ価格理論の歴史・概観
    2. 市場の設定 (Black – Scholesの世界)
    3. 資産価格の基本定理I
    4. マルチンゲールアプローチの概要
    5. 株価のモデリングとブラウン運動
    6. Black – Scholes式の導出 – First Attack
  2. 第2回
    1. 伊藤の公式
    2. ギルザノフの定理
    3. 資産価格の基本定理I
    4. 色々な株価モデルの表現とその関係
    5. マルチンゲールアプローチによるBS式の導出
    6. ニューメレールの変換
    7. Black – Scholes式の導出 – Second Attack
    8. フォワード・メジャーについて
    9. まとめ、質疑応答

講師

  • 村上 秀記
    横浜国立大学 成長戦略研究センター
    客員教授

会場

シグマベイスキャピタル 株式会社
東京都 中央区 新川1-3-10 旭ビルディング5階
シグマベイスキャピタル 株式会社の地図

主催

お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。

お問い合わせ

本セミナーに関するお問い合わせは tech-seminar.jpのお問い合わせからお願いいたします。
(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)

受講料

1名様
: 65,000円 (税別) / 70,200円 (税込)

全4日間申込セット受講料について

  • 通常受講料 : 137,700円(税込) → 全2コース申込 割引受講料 124,335円 (税込)
  • 通常受講料 : 127,500円(税別) → 全2コース申込 割引受講料 115,125円 (税別)

4日間コースのお申込み

割引対象セミナー

本セミナーは終了いたしました。

これから開催される関連セミナー

開始日時 会場 開催方法
2025/2/26 ICH Q2R2, Q14をふまえた分析法バリデーションの実施法 オンライン
2025/2/26 体外診断用医薬品の性能評価に必須の統計解析基礎講座 オンライン
2025/2/28 ChatGPT4による丸投げ「実験計画法」入門 オンライン
2025/3/3 ICH Q2R2, Q14をふまえた分析法バリデーションの実施法 オンライン
2025/3/3 相関回帰分析、重回帰分析 (2日間) オンライン
2025/3/3 相関回帰分析 オンライン
2025/3/7 ベイズ統計及びベイズモデリングの基本的な考え方とその実践・活用 オンライン
2025/3/7 成功例・失敗例を踏まえた適切な医薬品売上予測とデータ収集法 オンライン
2025/3/10 官能評価データの検定と解析法 オンライン
2025/3/10 重回帰分析 オンライン
2025/3/13 多変量解析入門 オンライン
2025/3/14 商品開発のための感性・官能評価用アンケート設計と物性値への落とし込み オンライン
2025/3/14 成功例・失敗例を踏まえた適切な医薬品売上予測とデータ収集法 オンライン
2025/3/17 実験計画法のためのデータ解析・ベイズ最適化の基礎と材料・プロセス・装置設計への適用・最新事例 オンライン
2025/3/17 臨床試験を行う上で知っておくべき臨床医薬統計 基礎講座 オンライン
2025/3/17 時系列データ分析の基礎と実務への応用 オンライン
2025/3/19 Pythonを用いたケモインフォマティクス入門 オンライン
2025/3/19 分析法バリデーション 統計解析入門と分析能パラメータの計算法 オンライン
2025/3/19 ISO 13485:2016が要求する医療機器サンプルサイズの根拠を伴う統計学的手法 (全2コース) オンライン
2025/3/19 ISO 13485:2016の要求事項に有効な統計的手法 オンライン