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LIBOR marketモデルのcalibrationとMC法によるエキゾチックデリバティブ評価

現役クオンツが教える実践・Python金融工学3

LIBOR marketモデルのcalibrationとMC法によるエキゾチックデリバティブ評価

東京都 開催 会場 開催 1人1台PC実習付き

開催日

  • 2017年9月29日(金) 9時30分 16時30分

プログラム

 Pythonはクオンツ分野でも最も注目されているプログラミング言語です。 オブジェクト指向言語で、豊富な機能を備えている一方で、非常に使いやすく、 無料で入手できる、ポータブルであるといった特徴も備えています。 科学技術計算、統計解析、機械学習などに有益なモジュール (numpy, scipy,scikit – learn, statsmodels等) も充実しており、 クオンツ分野の解析、情報処理、計算にも広く使われています。
 バリア型オプションのようなエキゾチックな商品を評価する場合、そのリスクをヘッジするためには複数の商品が必要であるため、 マーケット全体を表現できるモデルが必要となります。 このとき、金利系デリバティブに対しては、LIBOR marketモデルやHull – Whiteモデルのような期間構造モデルがよく用いられます。 また、期間構造モデルを用いてエキゾチックな商品を評価する場合、一般にはMonte Carlo法を用いてプライシングが行われます。 本ワークショップでは、代表的な期間構造モデルについて解説し、実際にLIBOR marketモデルを用いたcapのマーケットへのcalibrationと、 Monte Carlo法を用いたバリア型オプションのプライシングについて実装を行って頂きます。

  1. 期間構造モデル入門
    1. 期間構造モデルの必要性
    2. LIBOR marketモデルの概要
    3. Hull – Whiteモデルの概要
  2. LIBOR marketモデルのcapへのcalibration
    1. LIBOR marketモデルでのcapのプレミアム
    2. caplet vol分解とは
    3. capへのcalibrationの実装
  3. Monte Carloシミュレーションの実装とエキゾチックデリバティブの評価
    1. Monte Carloシミュレーションの概要
    2. Monte Carloシミュレーションの実装
    3. バリア型オプションのプライシング

講師

  • 高須 翔
    株式会社三菱東京UFJ銀行 デリバティブ・クオンツ
  • 関 友宇
    株式会社三菱東京UFJ銀行 デリバティブ・デスク・クオンツ
  • 町田 暢之
    株式会社三菱東京UFJ銀行 デリバティブ・クオンツ (新商品開発、システム開発)

会場

シグマベイスキャピタル 株式会社 (2018年5月14日まで)
東京都 中央区 日本橋茅場町2丁目9-8 茅場町第2平和ビル 3階
シグマベイスキャピタル 株式会社 (2018年5月14日まで)の地図

主催

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お問い合わせ

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(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)

受講料

1名様
: 70,000円 (税別) / 75,600円 (税込)
複数名
: 56,000円 (税別) / 60,480円 (税込)

全3コース申込セット受講料について

  • 通常受講料 : 226,800円(税込) → 全2コース申込 割引受講料 135,000円(税込)
  • 通常受講料 : 210,000円(税別) → 全2コース申込 割引受講料 125,000円(税別)

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