技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
Pythonはクオンツ分野でも最も注目されているプログラミング言語です。 オブジェクト指向言語で、豊富な機能を備えている一方で、非常に使いやすく、 無料で入手できる、ポータブルであるといった特徴も備えています。 科学技術計算、統計解析、機械学習などに有益なモジュール (numpy, scipy,scikit – learn, statsmodels等) も充実しており、 クオンツ分野の解析、情報処理、計算にも広く使われています。
バリア型オプションのようなエキゾチックな商品を評価する場合、そのリスクをヘッジするためには複数の商品が必要であるため、 マーケット全体を表現できるモデルが必要となります。 このとき、金利系デリバティブに対しては、LIBOR marketモデルやHull – Whiteモデルのような期間構造モデルがよく用いられます。 また、期間構造モデルを用いてエキゾチックな商品を評価する場合、一般にはMonte Carlo法を用いてプライシングが行われます。 本ワークショップでは、代表的な期間構造モデルについて解説し、実際にLIBOR marketモデルを用いたcapのマーケットへのcalibrationと、 Monte Carlo法を用いたバリア型オプションのプライシングについて実装を行って頂きます。
開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
---|---|---|---|
2024/4/11 | 技術者・研究者のための多変量解析入門講座 | オンライン | |
2024/4/15 | ディープラーニングの基礎と実践 | オンライン | |
2024/4/19 | ディープラーニングの基礎と実践 | オンライン | |
2024/4/19 | 実験計画法・ベイズ最適化を用いた効率的な実験デザイン | オンライン | |
2024/4/24 | 技術者・研究者のための多変量解析入門講座 | オンライン | |
2024/4/26 | ChatGPTを活用したPythonプログラミングとコード生成 | オンライン | |
2024/5/8 | 実験計画法・ベイズ最適化を用いた効率的な実験デザイン | オンライン | |
2024/5/17 | スパース推定の本質の理解と実装応用技術への展開 | オンライン | |
2024/6/18 | Pythonではじめる機械学習入門講座 | オンライン |