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スマイルモデル (SABR、ShiftedSABR) 実装とマイナス金利対応モデル

現役クオンツが教える実践・Python金融工学2

スマイルモデル (SABR、ShiftedSABR) 実装とマイナス金利対応モデル

東京都 開催 会場 開催 1人1台PC実習付き
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開催日

  • 2017年9月8日(金) 9時30分 ～ 16時30分

プログラム

　Pythonはクオンツ分野でも最も注目されているプログラミング言語です。 オブジェクト指向言語で、豊富な機能を備えている一方で、非常に使いやすく、 無料で入手できる、ポータブルであるといった特徴も備えています。 科学技術計算、統計解析、機械学習などに有益なモジュール (numpy, scipy,scikit – learn, statsmodels等) も充実しており、 クオンツ分野の解析、情報処理、計算にも広く使われています。
　本ワークショップでは金利オプションプライシングのモデル実装及び実践を行います。 Black – Scholesモデルに加えて、マイナス金利導入以降メジャーとなったノーマルモデル、シフトモデルを扱います。 また、金利オプションマーケットでよく使用されるSABRモデルを実装し、ボラティリティスマイルへのキャリブレーションを行います。 これらを組み合わせることで、マイナス金利、ボラティリティスマイルに対応した金利オプションのプライシングが可能になります。

  1. 金利オプションマーケットと価格付け
    1. 金利オプション (キャップ、スワップション) の商品性
    2. 金利オプションのマーケット
    3. 金利オプションの価格理論
  2. オプション解析式実装、マイナス金利対応
    1. フォワードスワップのプライシング
    2. Black式の実装
    3. マイナス金利モデル (shifted Black, Normal式の実装)
  3. スマイルモデル (SABR、Shifted SABR) 実装
    1. インプライドボラティリティ計算関数実装
    2. SABRモデル実装、shifted SABRモデル実装
    3. ボラティリティスマイルへのキャリブレーション
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講師

  • 関 友宇 氏
    株式会社三菱東京UFJ銀行 デリバティブ・デスク・クオンツ
  • 町田 暢之 氏
    株式会社三菱東京UFJ銀行 デリバティブ・クオンツ (新商品開発、システム開発)
  • 高須 翔 氏
    株式会社三菱東京UFJ銀行 デリバティブ・クオンツ
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会場

シグマベイスキャピタル 株式会社 (2018年5月14日まで)
東京都 中央区 日本橋茅場町２丁目9-8 茅場町第2平和ビル 3階
シグマベイスキャピタル 株式会社 (2018年5月14日まで)の地図
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主催

シグマベイスキャピタル 株式会社
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お問い合わせ

本セミナーに関するお問い合わせは tech-seminar.jpのお問い合わせからお願いいたします。
(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)

受講料

1名様
: 70,000円 (税別) / 75,600円 (税込)
複数名
: 56,000円 (税別) / 60,480円 (税込)

全3コース申込セット受講料について

  • 通常受講料 : 226,800円(税込) → 全2コース申込 割引受講料 135,000円(税込)
  • 通常受講料 : 210,000円(税別) → 全2コース申込 割引受講料 125,000円(税別)

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