図解とExcelで学ぶデリバティブ実務のすべて (基礎編)
～スワップ、オプションのプライシングの基礎から実践的応用まで ～
オンライン 開催
PC実習付き
- 申込締切 2023年3月10日
- 視聴開始日 2023年2月8日
- 視聴終了日 2023年3月17日
- 収録日
- 2023年2月2日 講義時間:3時間
- 2023年2月3日 講義時間:3時間
申込期間
-
2023年3月10日(金) 9時30分
～
2023年3月17日(金) 16時30分
受講対象者
- 総合商社、電力・ガス会社、金融・保険、年金・共済、IT会社、監査法人、コンサルティング会社、シンクタンク、官公庁、独立行政法人にお勤めの方
- デリバティブ/リスク管理を実務に即して習得したい方
プログラム
最もわかりやすいデリバティブ理論と実務の本として著名な『デリバティブの基本』 (日本実業出版社) の著者である田渕直也氏から、デリバティブとリスク管理の基本からその応用への流れをExcelを活用しながら実践に役立つよう解説してもらいます。
フォワード、スワップなどデリバティブ・キャッシュフローの評価、LIBORディスカウントとOISディスカウント、ブラック=ショールズ・モデルやモンテカルロ・シミュレーションを用いたオプションのプライシングなど、基礎的な概念から実践的な計算方法まで幅広く解説していきます。 また、マイナス金利の影響、LIBOR廃止問題など、最新の動向についても織り込んだ内容となっています。
デリバティブ評価と実務に役立つ種々の計算がExcelでできるようになることを目指します。
- デリバティブの基本
- デリバティブの全体像
- フォワード取引、スワップ取引・オプション取引と様々な仕組み商品
- LIBOR廃止問題の影響
- フォワード/スワップ価格評価
- アービトラージ・フリーの原則とキャッシュフローの評価
- LIBORディスカウントとOISディスカウント
- フォワードレートの計算とその意味
- キャッシュフローの変換
- 通貨スワップの計算
- マイナス金利とスワップ評価上の課題
- オプション評価の理論
- オプションの価格計算の考え方
- GBM (幾何ブラウン運動) と対数正規分布
- ブラック=ショールズ・モデル
- 金利オプションの評価
- 解析解と数値計算
- モンテカルロ・シミュレーションによる数値計算
- マイナス金利とオプション評価の実際
- 仕組債の組成
講師
田渕 直也 氏
シグマベイスキャピタル株式会社
シニアフェロー
主催
お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。
お問い合わせ
(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)
受講料
1名様
:
36,000円 (税別) / 39,600円 (税込)
複数名
:
32,400円 (税別) / 35,640円 (税込)
割引料金のご案内
- 団体受講割引
法人のお客様からのお申し込みで、同一法人より2名様以上同時参加される場合、1名様あたり受講料を10%割引とさせて頂きます。
1名様あたり 32,400円(税別) / 35,640円(税込) で受講いただけます。
- 1名様でお申し込みの場合 : 1名で 36,000円(税別) / 39,600円(税込)
- 2名様でお申し込みの場合 : 2名で 64,800円(税別) / 71,280円(税込)
- 3名様でお申し込みの場合 : 3名で 97,200円(税別) / 106,920円(税込)
視聴環境について