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図解とExcelで学ぶデリバティブ実務のすべて (基礎編)

図解とExcelで学ぶデリバティブ実務のすべて (基礎編)

~スワップ、オプションのプライシングの基礎から実践的応用まで ~
オンライン 開催 PC実習付き
  • 申込締切 2023年3月10日
  • 視聴開始日 2023年2月8日
  • 視聴終了日 2023年3月17日
  • 収録日
    • 2023年2月2日 講義時間:3時間
    • 2023年2月3日 講義時間:3時間

申込期間

  • 2023年3月10日(金) 9時30分2023年3月17日(金) 16時30分

受講対象者

  • 総合商社、電力・ガス会社、金融・保険、年金・共済、IT会社、監査法人、コンサルティング会社、シンクタンク、官公庁、独立行政法人にお勤めの方
  • デリバティブ/リスク管理を実務に即して習得したい方

プログラム

 最もわかりやすいデリバティブ理論と実務の本として著名な『デリバティブの基本』 (日本実業出版社) の著者である田渕直也氏から、デリバティブとリスク管理の基本からその応用への流れをExcelを活用しながら実践に役立つよう解説してもらいます。
 フォワード、スワップなどデリバティブ・キャッシュフローの評価、LIBORディスカウントとOISディスカウント、ブラック=ショールズ・モデルやモンテカルロ・シミュレーションを用いたオプションのプライシングなど、基礎的な概念から実践的な計算方法まで幅広く解説していきます。 また、マイナス金利の影響、LIBOR廃止問題など、最新の動向についても織り込んだ内容となっています。
 デリバティブ評価と実務に役立つ種々の計算がExcelでできるようになることを目指します。

  1. デリバティブの基本
    • デリバティブの全体像
    • フォワード取引、スワップ取引・オプション取引と様々な仕組み商品
    • LIBOR廃止問題の影響
  2. フォワード/スワップ価格評価
    • アービトラージ・フリーの原則とキャッシュフローの評価
    • LIBORディスカウントとOISディスカウント
    • フォワードレートの計算とその意味
    • キャッシュフローの変換
    • 通貨スワップの計算
    • マイナス金利とスワップ評価上の課題
  3. オプション評価の理論
    • オプションの価格計算の考え方
    • GBM (幾何ブラウン運動) と対数正規分布
    • ブラック=ショールズ・モデル
    • 金利オプションの評価
    • 解析解と数値計算
    • モンテカルロ・シミュレーションによる数値計算
    • マイナス金利とオプション評価の実際
    • 仕組債の組成

講師

  • 田渕 直也
    シグマベイスキャピタル株式会社
    シニアフェロー

主催

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お問い合わせ

本セミナーに関するお問い合わせは tech-seminar.jpのお問い合わせからお願いいたします。
(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)

受講料

1名様
: 36,000円 (税別) / 39,600円 (税込)
複数名
: 32,400円 (税別) / 35,640円 (税込)

割引料金のご案内

  • 団体受講割引
    法人のお客様からのお申し込みで、同一法人より2名様以上同時参加される場合、1名様あたり受講料を10%割引とさせて頂きます。
    1名様あたり 32,400円(税別) / 35,640円(税込) で受講いただけます。
    • 1名様でお申し込みの場合 : 1名で 36,000円(税別) / 39,600円(税込)
    • 2名様でお申し込みの場合 : 2名で 64,800円(税別) / 71,280円(税込)
    • 3名様でお申し込みの場合 : 3名で 97,200円(税別) / 106,920円(税込)

視聴環境について

本セミナーは終了いたしました。

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