デリバティブを始めとするファイナンス理論の世界では、確率微分方程式で表現される確率過程モデルが利用されますが、このモデルの十分な理解には、いわゆる確率論についての知識が必要になります。 ここで言う確率論とは、数学的にきちんと定義された確率空間を前提にした確率の議論のことですが、その議論は、アカデミックな数学的訓練を受けたものでないと理解が難しいものです。 とくに最初の確率空間の導入の議論が、イメージすらしづらい極めて分かり難いもので、学習者にとっていきなりハードルの高い部分になっています。
　このワークショップは、非常に分かりやすい金融工学の本として世評の高い『マルチンゲール・アプローチ入門』 (近代科学社刊) の著者・ 村上 秀記 氏が担当します。 村上氏は、弊社通学制スクール・研究科「金利モデルコース」で、難解な金利モデルの議論を極めて分かりやすく説明してくださると大変好評を得ている方です。 また、長年にわたり外資系金融機関において、デリバティブのトレーダーを務め、ファイナンスの実務にも精通しています。
　ファイナンスを本格的に学ぼうという実務家にとって必要な確率論の知識を、これ以上ないほど分かりやすく学んでいただけるものと思います。

1. 確率空間
   • Ω
   • 事象と事象族
   • 無限について
   • シグマ加法族
   • 可測空間
   • 確率
   • 確率空間
2. 確率変数
   • 定義
   • 可測性
   • 分布
   • 期待値
3. 確率過程
   • 定義
   • フィルトレーションと情報
   • 適合過程
4. 独立性
   • 事象の独立
   • シグマ加法族の独立
   • 確率変数の独立
5. 条件付期待値
   • 初等的な定義
   • シグマ加法族による条件付け
   • 一般的な定義
   • 重要な性質