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図解とExcelで学ぶデリバティブ実務のすべて

リスク管理ワークショップ

図解とExcelで学ぶデリバティブ実務のすべて

~資産価格評価の基礎からCVAリスク/マルチカーブまで~
東京都 開催 会場 開催 1人1台PC実習付き PC実習付き

開催日

  • 2020年1月21日(火) 9時30分 16時30分
  • 2020年1月28日(火) 9時30分 16時30分

受講対象者

  • 総合商社、電力・ガス会社、金融・保険、年金・共済、IT会社、監査法人、コンサルティング会社、シンクタンク、官公庁、独立行政法人にお勤めの方
  • デリバティブ/リスク管理を実務に即して習得したい方

プログラム

 わかりやすいデリバティブ理論と実務の本として著名な『デリバティブのすべて』 (日本実業出版社) の著者の田渕直也氏から、 デリバティブとリスク管理の基本からその応用への流れをExcelを活用しながら実践に役立つよう解説してもらいます。
 1日目は、フォワード、スワップなどデリバティブ・キャッシュフローの評価、ブラック・ショールズ・モデルやモンテカルロ・シミュレーションを用いた オプションのプライシングなど、基礎的な概念から実践的な計算方法まで幅広く解説していきます。
 2日目は、デリバティブ取引に伴うマーケットリスク、カウンターパーティ・クレジットリスク (CVAリスクを含む) の管理方法を取り上げるとともに、 OISディスカウントとマルチカーブ構築について解説します。また、バーゼル規制強化、マイナス金利の影響など、最新の動向についても織り込んだ内容となっています。
 デリバティブ評価とリスク管理の基本と応用の計算がExcelでできるようになることを目指します。

第1回 入門編

  1. デリバティブの基本
    • デリバティブの全体像
    • フォワード取引、スワップ取引
    • クレジット・デリバティブ
    • オプション取引と様々な仕組み商品
  2. フォワード/スワップ価格評価
    • アービトラージ・フリーの原則とキャッシュフローの評価
    • フォワードレートの計算とその意味
    • キャッシュフローの変換
    • 通貨スワップの計算
    • CDSとデフォルト確率
    • マイナス金利とスワップ評価上の課題
  3. オプション評価の理論
    • オプションの価格計算の考え方
    • GBM (幾何ブラウン運動) と対数正規分布
    • ブラック=ショールズ・モデル
    • 金利オプションの評価
    • 解析解と数値計算
    • モンテカルロ・シミュレーションによる数値計算
    • マイナス金利とオプション評価の実際
    • 仕組債の組成

第2回 応用編

  1. センシティビティによるリスク計測とヘッジ
    • センシティビティによるリスク計測とヘッジの考え方
    • オプションのリスク
    • エキゾチック商品のリスクヘッジ
  2. マーケットリスク管理
    • 分散共分散法による市場VaRの計測
    • VaR計測手法の比較
    • VaRと期待ショートフォールの限界とリスク管理の高度化
  3. カウンターパーティ・クレジットリスクの管理
    • OTCデリバティブにおけるカウンターパーティ・クレジットリスク
    • CVAの計測とCVAリスクのヘッジ
    • 信用リスク削減手段とCCPへの清算集中、証拠金規制
    • 信用VaRの計測手法、バシチェック・フォーミュラとクレジット・メトリクス
    • 格付遷移行列とモンテカルロ・シミュレーションによる信用VaR計算の実際
  4. OISディスカウントとマルチカーブの構築
    • 担保の存在がデリバティブの価格を変える
    • OISディスカウントのポイント
    • ベーシスを考慮した評価体系
    • マルチカーブの構築

講師

  • 田渕 直也
    シグマベイスキャピタル株式会社
    シニアフェロー

会場

シグマベイスキャピタル 株式会社
東京都 中央区 新川1-3-10 旭ビルディング5階
シグマベイスキャピタル 株式会社の地図

主催

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お問い合わせ

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(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)

受講料

1名様
: 75,000円 (税別) / 82,500円 (税込)
複数名
: 67,500円 (税別) / 74,250円 (税込)

割引料金のご案内

  • 団体受講割引
    法人のお客様からのお申し込みで、同一法人より2名以上同時参加される場合、1名あたり受講料を10%割引とさせて頂きます。
    1名あたり 67,500円(税別) / 74,250円(税込) で受講いただけます。
    • 1名様でお申し込みの場合 : 1名で 75,000円(税別) / 82,500円(税込)
    • 2名様でお申し込みの場合 : 2名で 135,000円(税別) / 148,500円(税込)
    • 3名様でお申し込みの場合 : 3名で 202,500円(税別) / 222,750円(税込)
本セミナーは終了いたしました。

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