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マルチンゲールアプローチ入門

クオンツ実務のための数理入門1

マルチンゲールアプローチ入門

~デリバティブ価格理論の本質をマスターする~
東京都 開催

関連セミナーとのセット受講で受講料が割引になります。
2019年11月8,15日,12月6,13日「金融工学のための数理入門 4日間パック」
通常受講料 : 140,250円(税込) → 全2コース申込 割引受講料 126,225円 (税込)

開催日

  • 2019年11月8日(金) 13時00分 16時30分
  • 2019年11月15日(金) 13時00分 16時30分

プログラム

 デリバティブ価格理論の本質は、無裁定を前提とするならば、資産価格をある基準資産で割った値がマルチンゲール (期待値の値が常に現在の値に等しい) になるというものです。実はこの結論からほぼすぐに、デリバティブ価格を求める一般式が出てきます。そしてこの結果をまさに“魔法の杖”のように使って、あらゆる問題が解決されて行きます (=マルチンゲールアプローチ) 。
 こういったデリバティブ価格理論の本質は、意外なほど実務家に理解されていません。今回のワークショップでは、世評の高い著書『マルチンゲールアプローチ入門』の著者でもある村上秀記氏が、長年のデリバティブ実務経験を裏付けとして、デリバティブ価格理論の本質を、必要最低限の数学的補足も加えつつ解説致します。ポイントを的確に掴めば、意外なほどデリバティブ価格理論は分かりやすく、そして実務的にも強力・有用な理論であることを改めてご理解いただけると思います。そしてそのポイント (つまりマルチンゲール理論) は高度な数学的知識が無くても、十分に直観的な理解が可能であり、そしていったん理論の使い方さえ修得すれば、種々の問題に対処することができるようになります。デリバティブ価格理論や金利モデルをこれから学ぼうとする人、なかなか勉強が進まない人などは是非ご受講下さい。きっと目が開かれるワークショップとなるはずです。

  1. 第1回
    1. デリバティブ価格理論の歴史・概観
    2. 市場の設定 (Black – Scholesの世界)
    3. 資産価格の基本定理I
    4. マルチンゲールアプローチの概要
    5. 株価のモデリングとブラウン運動
    6. Black – Scholes式の導出 – First Attack
  2. 第2回
    1. 伊藤の公式
    2. ギルザノフの定理
    3. 資産価格の基本定理I
    4. 色々な株価モデルの表現とその関係
    5. マルチンゲールアプローチによるBS式の導出
    6. ニューメレールの変換
    7. Black – Scholes式の導出 – Second Attack
    8. フォワード・メジャーについて
    9. まとめ、質疑応答

講師

  • 村上 秀記
    横浜国立大学 成長戦略研究センター
    客員教授

会場

シグマベイスキャピタル 株式会社
東京都 中央区 新川1-3-10 旭ビルディング5階
シグマベイスキャピタル 株式会社の地図

主催

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お問い合わせ

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受講料

1名様
: 65,000円 (税別) / 71,500円 (税込)

割引料金のご案内

  • 団体受講割引
    法人のお客様からのお申し込みで、同一法人より2名以上同時参加される場合、1名あたり受講料を10%割引とさせて頂きます。
    1名あたり 58,500円(税別) / 64,350円(税込) で受講いただけます。
    • 1名様でお申し込みの場合 : 1名で 65,000円(税別) / 71,500円(税込)
    • 2名様でお申し込みの場合 : 2名で 117,000円(税別) / 128,700円(税込)
    • 3名様でお申し込みの場合 : 3名で 175,500円(税別) / 193,050円(税込)

全4日間申込セット受講料について

  • 通常受講料 : 140,250円(税込) → 全2コース申込 割引受講料 126,225円 (税込)
  • 通常受講料 : 127,500円(税別) → 全2コース申込 割引受講料 114,750円 (税別)

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