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Excel & VBA で学ぶモンテカルロ・シミュレーション

クォンツ・ワークショップ with 青沼 君明

Excel & VBA で学ぶモンテカルロ・シミュレーション

~評価/リスク管理実務のための実装~
東京都 開催 会場 開催 1人1台PC実習付き

概要

本ワークショップでは、数値例を使った具体的な計算を通して受講生自ら Excel&VBA を操作しながらMCの基礎知識や技術を実践的・体感的に理解しながら、価格評価やリスク計測へのMCの実装を習得していただきます。

開催日

  • 2016年6月7日(火) 13時30分 16時30分

プログラム

 金融機関・保険会社・システム会社・コンサルティング会社などの業務において、デリバティブなどの評価、保険負債の評価、企業価値評価、ALMなどリスク管理など様々な場面で、乱数生成でリスク評価を行うモンテカルロ・シュミレーション (MC) は最も重要な技術となっています。
 本ワークショップでは、数値例を使った具体的な計算を通して受講生自ら Excel&VBA を操作しながらMCの基礎知識や技術を実践的・体感的に理解しながら、価格評価やリスク計測へのMCの実装を習得することが出来ます。
 なお、金融工学やVBAのついての事前知識は必ずしも必要ではありませんが、Excelの簡単な操作ができることは必要です。皆様のご参加をお待ちしています。

  1. 乱数発生と確率過程
    • 特定の分布に従う乱数の生成
    • ランダムウォークなど
  2. 分布特性とリスクの評価
    2項分布、正規分布の密度関数と分布関数と中心極限定理
  3. 確率微分方程式と特定の分布に従う乱数の作成
    • 正規乱数
    • 相関のある多変量正規乱数生成
    • コレスキー分解
    • 幾何ブラウン運動に従う株価のサンプルパス生成
  4. MC実装のためのVBA入門
  5. VaRリスクの計量化へのMC実装
    • MC法
    • ブートストラップ法
    • 期待ショートフォール
  6. オプション評価へのMC実装
    • キャリブレーション
    • ルックバック型オプション価格評価
  7. 信用リスクモデル/金利モデルへのMC実装
    • 構造型モデル
    • デフォルトモード方式による信用リスク評価
    • 金利モデルへのMC実装

講師

  • 青沼 君明
    三菱東京UFJ銀行 融資企画部 CPMグループ
    チーフ・クオンツ

会場

シグマベイスキャピタル 株式会社 (2018年5月14日まで)
東京都 中央区 日本橋茅場町2丁目9-8 茅場町第2平和ビル 3階
シグマベイスキャピタル 株式会社 (2018年5月14日まで)の地図

主催

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お問い合わせ

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(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)

受講料

1名様
: 30,000円 (税別) / 32,400円 (税込)
本セミナーは終了いたしました。

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