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クレジットデリバティブとストラクチャードクレジット商品

実践・運用難時代の先端金融商品シリーズ

クレジットデリバティブとストラクチャードクレジット商品

～Excel演習で3時間 / その概要からCDO組成の実演まで～
東京都 開催 会場 開催 PC実習付き
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開催日

  • 2019年10月30日(水) 13時30分 ～ 16時30分

受講対象者

  • 金融機関、保険会社、資産運用会社、金融システム会社、監査法人、官公庁などでの運用担当者、これから運用に携わる方、運用企画部門の方
  • クレジットデリバティブの基本から知りたい方
  • リスクを適切に管理しながら、高利回り商品への投資を考えている方
  • ストラクチャードクレジット商品の投資にあたってのメリットとリスクを実務的な見地から学びたい方
  • CDO組成にあたっての基本的な数理を学びたい方

プログラム

　クレジットは投資リターンの重要な源の一つです。本セミナーでは、伝統的な社債投資以外のデリバティブや仕組型 (ストラクチャード) 商品のうち、クレジットを原資産 (裏付資産) とするものを取り上げます。
　クレジットデリバティブは企業や国 (ソブリン) などの信用力を原資産とするデリバティブであり、代表的な取引として、様々なタイプのクレジット・デフォルト・スワップ (CDS) などが行われています。 また、「ストラクチャードクレジット商品」の代表例としてはCDO (債務担保証券) があります。そして、クレジットデリバティブとCDOはお互いに融合して、様々な投資商品を生み出しています。
　本セミナーでは、「中立的立場」に基づきながら、その概要から始まり、様々なストラクチャードクレジット商品の解説、それらの投資のメリットとリスクを実務的にお話しします。

  1. クレジットデリバティブの概要
    • シングルネーム取引
    • インデックス取引
    • FTD (First to Default)
    • Nth to Default など
  2. クレジットリンク債の発行スキーム
  3. CDO組成の基本数理 (Excel演習)
  4. シンセティックCDOとシングルトランシェ
  5. 再証券化
  6. リスク管理上の留意点
  7. 質疑応答
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講師

  • 猪田 義浩 氏
    シグマベイスキャピタル株式会社
    フェロー
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会場

シグマベイスキャピタル 株式会社
東京都 中央区 新川1-3-10 旭ビルディング5階
シグマベイスキャピタル 株式会社の地図
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主催

シグマベイスキャピタル 株式会社
お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。

お問い合わせ

本セミナーに関するお問い合わせは tech-seminar.jpのお問い合わせからお願いいたします。
(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)

受講料

1名様
: 33,000円 (税別) / 36,300円 (税込)
複数名
: 29,700円 (税別) / 32,670円 (税込)

割引料金のご案内

  • 団体受講割引
    法人のお客様からのお申し込みで、同一法人より2名以上同時参加される場合、1名あたり受講料を10%割引とさせて頂きます。
    1名あたり 29,700円(税別) / 32,670円(税込) で受講いただけます。
    • 1名様でお申し込みの場合 : 1名で 33,000円(税別) / 36,300円(税込)
    • 2名様でお申し込みの場合 : 2名で 59,400円(税別) / 65,340円(税込)
    • 3名様でお申し込みの場合 : 3名で 89,100円(税別) / 98,010円(税込)
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