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デリバティブ信用エクスポージャー計測の新手法

ファイナンスセミナー

デリバティブ信用エクスポージャー計測の新手法

東京都 開催 会場 開催
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開催日

  • 2018年7月11日(水) 13時30分 ～ 16時30分

プログラム

　バーゼル規制におけるデリバティブ取引の信用エクスポージャーの計量については、長らくカレント・エクスポージャー方式 (CEM) が広く利用されてきましたが、 現在進められているバーゼル規制の改正に伴って、2018年3月31日より、新たに SA – CCR と呼ばれる標準的計測手法が導入されることが予定されています。
　今回のセミナーでは、各行の内部モデルによる期待エクスポージャー方式など様々なエクスポージャー計測方法にも触れつつ、この新たなデリバティブの信用エクスポージャー計測手法について解説します。 講師の田渕氏は幅広い金融知識を持つコンサルタントとして広く活躍されていますが、今回はご自身のコンサル経験を基に実務的な視点でポイントを解説します。

  1. デリバティブの信用エクスポージャー
    • 変動するエクスポージャー
    • 誤方向リスクの存在
    • ネッティング及びマージン担保の効果
  2. バーゼルIIでのエクスポージャー算出方法と問題点
    • CEM (カレントエクスポージャー方式)
    • SM (標準方式)
    • IMM (期待エクスポージャー方式)
  3. SA – CCR の概要
    • 制度の概要と考え方
    • 信用リスク削減手段の反映
    • きめ細かなパラメータ設定
    • (参考) 信用リスク計測の全体像
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講師

  • 田渕 直也 氏
    シグマベイスキャピタル株式会社
    シニアフェロー
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会場

シグマベイスキャピタル 株式会社
東京都 中央区 新川1-3-10 旭ビルディング5階
シグマベイスキャピタル 株式会社の地図
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主催

シグマベイスキャピタル 株式会社
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お問い合わせ

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(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)

受講料

1名様
: 30,000円 (税別) / 32,400円 (税込)
複数名
: 27,000円 (税別) / 29,160円 (税込)

割引料金のご案内

  • 団体受講割引
    法人のお客様からのお申し込みで、同一法人より2名以上同時参加される場合、1名あたり受講料を10%割引とさせて頂きます。
    1名あたり 27,000円(税別) / 29,160円(税込) で受講いただけます。
    • 1名様でお申し込みの場合 : 1名で 30,000円(税別) / 32,400円(税込)
    • 2名様でお申し込みの場合 : 2名で 54,000円(税別) / 58,320円(税込)
    • 3名様でお申し込みの場合 : 3名で 81,000円(税別) / 87,480円(税込)
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